北大金融创新与发展研究讨论会(总第二十次)

主题:从几何布朗运动到生灭过程:寻找复杂金融理论的统一模型

 

主讲人:陈平教授,北京大学国家发展研究院退休教授,现任复旦大学新政治经济学中心高级研究员,上海春秋综合研究院研究员,北京大学经济学院兼职教授,哥伦比亚大学《资本主义与社会》研究中心的外籍研究员等职

 

日期:2013059 1010-1200

 

地点:经济学院新楼107教室

 

主讲人简介:

陈平教授,1968年毕业于北京中国科学技术大学物理系。1987年获德克萨斯大学奥斯汀校区物理学博士。导师:普里戈金 (Ilya Prigogine) 教授,非平衡态统计物理与复杂系统科学奠基人。博士论文:非线性动力学与经济周期理论1988年至2003年,任美国德克萨斯大学奥斯汀校区普里戈金统计力学与复杂系统中心研究科学家。1997 -2013年任北京大学中国经济研究中心(现名国家发展研究院)教授,博士生导师。曾任中国留美经济学会 (Chinese Young Economists Society) 第三届会长(1988-89),现任世界经济学会(World Economics Association) 创始理事会理事 (2011年至今)。

研究领域为经济复杂性,包括劳动分工、文明分岔、经济混沌、中观基础、代谢增长、时频分析、和多峰分布的生灭过程。从经验和理论分析出发,先后挑战和修正了Friedman的外生货币模型,Frisch的噪声驱动周期模型,Lucas的微观基础与理性预期模型,Black-Scholes的几何布朗运动模型,GrangerFD滤波器,Coase的零交易成本世界, Arrow 的知识积累模型和内生增长理论,探索了基于耗散系统和代谢周期的复杂经济学模型。

 

主要论文集为:

Economic Complexity and Equilibrium Illusion: Essays on Market Instability and Macro Vitality, Routledge, London (2010).

陈平,文明分岔、经济混沌、和演化经济动力学,北京大学出版社,北京2004年出版。

电子邮箱:pchen@ccer.pku.edu.cn

网页:www.complexeconomics.orghttp://www.nsd.edu.cn/cn/article.asp?articleid=6255

 

论文摘要:

本次金融危机表明金融市场有崩盘的可能。基于几何布朗运动的代表者模型无法描述金融市场的不稳定性和复杂性,包括非均衡、非稳态、非线性的群体动力学机制。我们从经验观察到的宏观市场波动的韧适性(market vitality)出发,发现群体相互作用的生灭过程可以构成金融与宏观波动统一理论的基础模型,统一描写经验观察到的高阶矩危机警报,金融危机拐点,平稳市场与动荡市场的机制转换,股市趋势与波动的相互作用,以及复杂金融市场下的一般期权定价。在方法论上我们拓展了物理学中的平衡态统计力学到金融市场的非平衡态统计力学,我们发现现实市场中的转移概率展现明显的非线性非对称特征,从而证实新古典经济学的局限在于均衡条件下的正态分布或胖尾分布无法理解现实的非稳态非对称分布。我们可以从新的角度理解和驾驭金融市场的复杂性。

 

金融学系一年级研究生、所有博士生要求签到。

 

 

 
 
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