赵绰翔（FCAS，中华联合财险）
2020年11月9日下午，经济学院第136次保险专硕讲座暨“北京大学-美国财产险精算协会（PKU-CAS）精算月”的第二场讲座在北京大学理科教学楼204顺利举行。中华联合财险的赵绰翔先生以《车险综合改革与非寿险定价》为题，为同学们带来了一场精彩讲座。赵绰翔先生将理论与实务相结合，深入浅出地为同学们讲解了非寿险定价与车险综合改革的进展及影响。
首先，赵绰翔先生用“同质化、严监管、未充分市场化的环境”这三个关键词概括了中国车险市场的大环境。同质化指的是车险产品由行业统一制定标准条款和统一费率；严监管指销售前需花费较长时间完成银保监会报备监管审核程序，销售后需要进行“报行合一”回溯。未充分化市场环境指自主创新产品开发受限，公司自主定价空间有限——在部分销售渠道如4S店，保险公司的话语权很弱。以上特征导致部分市场主体采取非理性的市场竞争行为，而其他市场主体不得不被动跟随。经过二十多年的发展，车险销量增速大大放缓，中国车险市场进入了存量市场阶段，未来保险公司面临更加激烈的竞争，可能会出现更多的非理性市场行为。
精算在车险价值链条中具有重要的地位，车险价值链条中各个环节都与精算密切相关，集中体现为广义的定价能力，包括风险成本测算、确定报价；承保政策分类、配置费用；成本预算，财务报表结果预测；业务结构检测、赔付率变动归因分析等。赵绰翔先生还强调了费率厘定（rating）和定价（pricing）之间的关系。费率厘定传统意义上指精算定价，确定风险成本，是基于大数定律的分类费率厘定;而只有在加上费用/利润附加才是最终的定价。
（图1：赵绰翔先生演讲中）
在运作实务中，保险公司挖掘出了不同的模型层级，比如搭配一些非车险进行销售的交叉销售模型；利用价格歧视基于价格弹性的价格敏感度定价模型等，不同市场主体所处的定价模型层级不同，其背后反应的是公司整体综合定价能力的不断提升。
然后，赵绰翔先生讲解了保险公司使用的费率框架。车险费率框架分为两个部分：以充足为目标表现绝对风险水平的基准费率和以公平为目标的费率因子。基准费率会周期性变化，需要经常监控、评估（如月度更新）。费率因子则是表现相对风险水平，如无持续性外部环境变化，将在一段时间内保持不变。
随后，赵绰翔先生介绍了车险综合改革。从改革的出发点以及改革目标入手，赵绰翔先生详细介绍了车险综合改革对应产品、费率以及准备金的具体内容。总的来说，综合改革使得商业车险主险保障责任扩大，特别是显著扩展车损险覆盖责任范围；同时丰富了车险产品，支持中小财险公司优先开发差异化创新产品。为缩小各地交强险赔付率之间的差异，交强险无事故赔付（NCD）系数方案以“对低赔区域给予更大的保费折扣，高赔区域不作调整，相邻区域差异缩小”原则进行测算。同时，商业车险NCD系数采用浮动机制变化，考虑最近三年投保记录和出险记录。落实到市场主体实际的车险费率改革方案上，保险公司可对出险频率、案均赔款、纯风险成本分别建模，对基础数据经过各种调整后，建立广义线性模型，得到基准费率和费率因子，最终预测纯风险成本。车险综合改革体现各市场主体的风险区分和定价能力以及风险偏好，准确的纯风险成本测算是确定费用和利润的基础，进而确定合理的价格；纯风险成本也是业务监控、理赔等众多管理决策的依据，对车险经营非常关键。
此次讲座使同学们对车险综合改革与非寿险定价有了更深刻的认识和理解，并使同学们对车险综合改革这一当下的热门话题有了更多的了解，讲座取得圆满成功。
（风险管理与保险学系 陈明 供稿）
