刘西锁

   刘西锁,，数学(统计学)博士，Wellington Management Company LLP (威灵顿) 副总裁, 固定收益投资组合经理, 资产负债联合管理专家。他是威灵顿核心债券投资, 负债驱动投资, 保险客户投资策略小组成员。曾任风险管理工作组和业绩归因工作组成员。
  做为投资组合经理, 刘西锁负责保险公司, 退休金, 及其他负债驱动投资的资产配置策略, 与客户合作制订投资政策, 投资指引, 特订基准, 并研究探讨与投资相关的资产负债联合管理课题。 涉及的产品种类包括人寿, 年金, 退休金, 财产, 劳工, 灾难等险种。除此之外刘西锁还曾经负责特订基准研究, 建立定量分析模型, 设计风险管理和业绩归因的流程, 架构和计算方法, 固定收益产品相对价值分析。 其资产负债分析包括保险产品特性分析, 整合型资产配置分析, 免疫型投资策略分析, 剩余资产波幅分析, 及剩余资产投资策略分析; 风险分析方法包括跟踪风险, 风险值, 风险因素, 风险贡献, 压力测试等; 风险分析也包括风险分类和风险度量。
  在威灵顿任职的十一年中, 他曾经多次在中国大陆, 台湾, 和美国保险界会议上做应邀讲演和进行学术交流。
  在加入威灵顿之前刘西锁曾经于1993年至1996年在林肯国民集团公司投资管理分公司固定收益部任职,并于1985年至1988年在中国科学院应用数学研究所随机运筹研究室从事研究工作。
  刘西锁在美国获得美国精算学会副精算师 (ASA, 1994)和特许金融分系师 (CFA, 1997)专业职称。他是美国精算学会 (SOA), 美国精算科学院(American Academy of Actuaries, AAA), 特许金融分系师学院 (CFA Institute), 和波士顿证券分析学会(Boston Security Analysis Society) 的会员。他也是美国精算学会ALM 工作组的成员 (1998, 2003)。