2021年4月16日上午，由北京大学经济学院、国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据分析工作坊”第37场通过线上与线下相结合的方式举行。
本次工作坊邀请到中央财经大学金融学院朱一峰副教授以“彩票型偏好与股票异象”为题，为两院师生作了学术报告。工作坊由经济学院王熙助理教授主持。国家发展研究院沈张俊妮副教授、孙振庭助理教授，新结构经济学研究院胡博助理教授、经济学院研究员黎新平博士参与了工作坊。
该报告参考13个常用的彩票因素构建了一个彩票性质因子，实证结果表明彩票性质因子显著提高了显著多因子模型的解释力。研究发现，高抽奖特征股票的异常收益显著高于高抽奖特征股票，且主要受抽奖股票短期表现驱动。彩票特征对异常现象的影响无法由财务因子解释。
报告过程中，参会师生与演讲嘉宾热烈互动讨论。在与会师生热烈的掌声中，本场“计量、金融和大数据分析工作坊”圆满结束。
主讲人简介
朱一峰，现任中央财经大学金融学院副教授。同济大学数学本科，上海交通大学数学硕士，美国Emory大学经济学博士毕业。他的主要研究领域是资产定价、金融科技以及应用计量学等。曾担任美国Emory大学经济系客座助理教授，美国Emory大学数量研究所客座研究员。他在国内外知名金融经济数学期刊发表多篇高水平论文，这些期刊包括Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Empirical Finance, Pacific-Basin Finance Journal, Advances in Econometrics和数学物理学报等。
供稿人：胡丹丹、王熙
