2021年5月20日晚上，北京大学经济学院、北京大学金融工程实验室主办的“金工首席谈量化”专题讲座第7讲在经济学院302会议室采用线上与线下同步的方式举行。本次讲座邀请到兴业证券首席金融工程分析师徐寅作为演讲嘉宾，以“股票动态仓位管理”为题，为经济学院师生作了主题报告。讲座由经济学院研究员黎新平博士主持，王法副教授、刘蕴霆助理教授以及20余名学生参与了讲座。
本次报告介绍了基于估值、波动率、趋势构建动态策略的方法。首先，徐寅给出了基于“投资期末是否亏损”、“投资期间亏损时间占比”、“投资期内最大亏损水平”三个维度对风险的定义。随后，他以此为基础介绍了基于估值和波动率预测投资风险的方法。最后，徐寅对这个方法进行改进，提出了基于估值、波动率、趋势构建动态配置策略的方法。
报告过程中，参会师生与演讲嘉宾热烈互动讨论，并对股票仓位动态管理的过程进行了深度探讨。报告结束前，徐寅介绍了兴业证券金工团队近期对应届毕业生及实习生的招聘需求，并欢迎北大学生申请兴业证券的工作职位。
会议最后，黎新平博士对徐寅先生的到来表示感谢，并赠送了金融工程实验室准备的纪念品。至此，本场“金工首席谈量化”活动圆满结束。
“金工首席谈量化”系列活动将邀请各大证券、基金的首席金融工程分析师与金融工程实验室研究人员以及经院师生展开交流，以促进量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践应用，实现学术界与金融业界良好的互动交流，讲座内容及时间将根据实际情况通知。
主讲人简介
徐寅，兴业证券经济与金融研究院金融工程研究中心总经理，首席金融工程分析师，同济大学应用数学硕士，拥有10年金融工程研究经验，在多次分析师外部评选活动中排名靠前。研究方向是主动权益量化投资体系与策略开发，对新因子挖掘、alpha 模型构建、因子轮动等方面有长期深入的研究。
北京大学金融工程实验室简介
北京大学金融工程实验室是北大金融系下面的研究和教学平台，致力于推动量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践应用，实现学术界与金融业界良好的互动交流。
实验室聚焦于运用数学建模、统计分析、计算金融、大数据以及机器学习方法进行量化金融的研究，以数理化方法探讨金融市场的规律。实验室的目标不仅仅是推动金融工程等学术领域的前沿研究，同时也推动量化金融技术在教学、投资实践、金融监管以及金融政策等方面的实际应用。实验室课题研究包括：量化基本面、金融科技及AI、市场交易行为、高频数据、风险预警与管理。
供稿单位：金融学系
供稿人：李泽磊
