2021年6月4日上午，由北京大学经济学院、国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据分析工作坊”第43场通过zoom线上会议方式举办。
本次工作坊邀请到美国堪萨斯大学经济系经济学教授蔡宗武以“动态金融网络的半参数建模（Semiparametric Modeling for Dynamic Financial Networks）”为题，为两院师生作了学术报告。工作坊由国家发展研究院孙振庭助理教授主持。国家发展研究院张俊妮教授、沈艳教授、黄卓长聘副教授、孙振庭助理教授，经济学院王熙助理教授、刘蕴霆助理教授，新结构经济学研究院胡博助理教授参与了工作坊。
该报告显示：金融部门持股之间的相互依赖程度及其变化模式是形成金融体系系统性风险的关键。在本文中，报告人提出了具有函数系数的条件分位数的 VAR 模型，以构建一类新的动态网络系统，其中允许风险价值等尾部风险之间的相互依赖性随一般经济变量而变化。在方法论上，报告人开发了一个易于实现的两阶段程序，通过局部线性平滑技术来估计动态网络系统中的函数。报告人在时间序列设置下建立了建议估计量的一致性和渐近正态性。为了表明新方法工作得相当好，报告人进行了模拟研究，通过构建和估计新型动态金融网络的实证研究证明了所提议的估计程序的潜力。
报告过程中，参会师生与演讲嘉宾热烈互动讨论。在与会师生热烈的掌声中，本场“计量、金融和大数据分析工作坊”圆满结束。
主讲人简介
蔡宗武，美国堪萨斯大学经济系经济学教授，计量经济学查尔斯奥斯瓦尔德教授。他的研究兴趣包括计量经济学、定量金融、风险管理、数据分析建模、非线性和非平稳时间序列及其应用等。他的主要研究集中在发展和证明计量经济学方法和应用在经济和金融。他的工作已在专业期刊上广泛发表，包括领先的计量经济学和统计期刊:《计量经济学杂志》、《计量经济学理论》、《美国统计协会杂志》等。
Dr. Zongwu Cai is the Charles Oswald Professor of Econometrics and a Professor of Economics at Department of Economics, The University of Kansas. His research interests include econometrics, quantitative finance, risk management, data-analytic modeling, nonlinear and nonstationary time series, and their applications, and among others. His primary research focuses on developing and justifying econometric methodology and applications in economics and finance. His work has been published extensively in professional journals, including both leading econometrics and statistics journals: Journal of Econometrics, Econometric Theory, The Journal of American Statistical Association, and more.
供稿人：胡丹丹、王熙
