2020年12月4日上午，由北京大学经济学院、国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据分析工作坊”第30场在经济学院107会议室举行。哈尔滨工业大学（深圳）经济与管理学院王斌助理教授以“递归扩散模型的近似半参数极大似然估计（Approximate Semiparametric Maximum Likelihood Estimation of Recurrent Diffusion Models）”为题，为经济学院师生作了学术报告。工作坊由经济学院王熙助理教授主持，经济学院国际经济与贸易系副主任陈仪副教授，新结构经济学研究院胡博助理教授，光华管理学院商务统计与经济计量系宋晓军助理教授参与了本次工作坊。
王斌与他的合作者在本论文中考虑了半参数扩散模型中参数的估计。在不对波动项做任何参数假设的条件下，将漂移项设定为有限维参数的方程。在插入了对于波动项的非参估计后使用近似MLE对于漂移项中的未知参数进行估计，并进一步建立了估计量的一致性和渐进性质。最后，王斌展示了一个数值模拟范例。
在报告过程中，参会师生与演讲嘉宾热烈互动讨论。在与会师生热烈的掌声中，本期“计量、金融和大数据分析工作坊”圆满结束。
主讲人简介
王斌，助理教授，哈尔滨工业大学（深圳）经济与管理学院。
