【题目】： 动态关联的混合正态分布
【时间】：2019年11月8日（周五）10：00-11：30
【地点】：北大经济学院107室
【报告人】：韩立岩 教授 博士生导师 北京航空航天大学
【主持人】：孙振庭 国家发展研究院助理教授
2019年11月8日上午，北京大学经济学院与国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据分析工作坊”第十五场在经院107会议室展开。工作坊主要研究计量经济学理论和应用，实证金融学和金融计量学以及大数据分析（人工智能、机器学习）在经济学和金融学中的应用等方向。本次特别邀请了北京航空航天大学教授韩立岩做主题报告。工作坊由国家发展研究院孙振庭助理教授主持。国家发展研究院沈燕教授，经济学院王熙助理教授，新结构经济学研究院胡博助理教授参与了工作坊。
主题报告以“动态关联的混合正态分布”为主题，提出刻画金融资产动态关联的混合正态分布方法，用于揭示关联关系的机制迁移，并运用该方法研究中国股市与31个主要经济体股市的动态关联。研究发现，中国股市正在成为新的信息枢纽，在这个历程中商业周期的同步程度、金融开放和人民币汇率形成机制改革影响中国股市与全球股市的关联性。此间，关联性在稳定状态和不稳定状态之间变化，混合正态分布的权重突变就直接地反应着这一点。
主讲人简介：韩立岩，北京航空航天大学经济管理学院金融学科责任教授、博士生导师、金融系主任、享受国务院政府特殊津贴。北京航空航天大学理学博士，曾在奥地利维也纳经济大学从事宏观经济专业博士后研究。其研究领域包括衍生产品定价、国际投资、公司金融、市政债券与信托、知识管理策略、面向知识管理的数据挖掘等。
