主讲人：
高子剑，东吴证券量化投资首席
主持老师：
黎新平（北大经院）
时间：
2026年6月4日（周四）19:00-21:00
形式：（线下）
经济学院107会议室
主要内容：
本次讲座将围绕从投资者的行为偏差与高频价量数据中提炼有效因子这一核心主线展开，重点分享如何利用高频分钟序列数据构造“重拾自信选股因子”，并深度解析CTA高频价量相关性（CPV期货策略）与PLUS价量相关性（PPV）在捕捉多空信息及挖掘市场交易信号方面的进阶思路。通过从理论模型到策略落地的完整逻辑拆解，揭示量化投资中基于价量行为获取超额收益的实战路径。
主讲人简介：
高子剑先生目前任职于东吴证券研究所，担任量化投资首席分析师，工作内容为衍生品和量化投资的研究。拥有台湾大学生物环境系统工程硕士，以及英国Strathclyde大学财务金融硕士学位，善于将工程方法应用于金融领域。曾任台湾元大宝来期货研究部襄理，负责全球衍生性商品之交易策略研究。2006年8月进入大陆金融市场服务，历任东方证券研究所、方正证券研究所、东吴证券研究所，研究成果深获肯定。获新财富最佳分析师、卖方分析师水晶球奖、中国证券业金牛分析师等奖项。FT中文网作者，复旦大学新闻学院《金融衍生品市场》特聘讲师，北京大学金融衍生品高级研修班讲师，上海对外经贸大学MBA讲师。任中金所、上交所、大商所、中期协、中证协、欧洲期货交易所等监管机构培训讲师、研究课题负责人。
