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金融学系

刘蕴霆

地 址:北京大学经济学院

电 话: +86 (10) 62758564          传 真:

yuntingliu@pku.edu.cn

星期三 下午1-3点

 
 
个人简介

刘蕴霆, 北京大学经济学院金融系长聘副教授、研究员、博士生导师。博士毕业于约翰·霍普金斯大学。研究领域为资产定价、金融经济学和宏观金融。近年来在Management Science、Journal of Banking and Finance、《经济研究》、《中国工业经济》、《管理科学学报》、《经济学动态》、《财贸经济》等国内外著名权威期刊发表多篇论文,并主持参与多项国家自然科学基金项目, 获宝钢优秀教师奖等荣誉。

教育背景

(2017),美国约翰·霍普金斯大学,经济学博士(Ph.D.)

(2011),武汉大学,数学和金融学双学士学位

工作经历

长聘副教授, 北京大学经济学院金融系 2023.8-至今

助理教授, 北京大学经济学院金融系 2017.9-2023.7

研究领域

资产定价,金融经济学,宏观金融

详细论文信息可见英文主页:

https://yuntingliu.github.io

 
主要作品

学术论文发表

[1] Good Idiosyncratic Volatility, Bad Idiosyncratic Volatility, and the Cross-Section of Stock Returns; Journal of Banking and Finance, Jan 2025, Vol.170, joint with Yandi Zhu. 

[2] The Short-Run and Long-Run Components of Idiosyncratic Volatility and Stock Returns,  Management Science, Feb 2022, Vol.68, Issue 2, pp.1573-1589 (独立作者,UTD24&FT50)

[3] The Upward Trend in the Volatility of Firm Productivity Shocks, Economics Letters, Feb 2018, Vol.163, pp.68-71(独立作者,SSCI)

[4] 资产数字化、银行风险与“双支柱”调控,《经济研究》,2023年第1期, 封面文章(与何德旭、张庆君、陈思合作)

[5] 中国经济微观不确定性的测度和效应研究,《经济学动态》,2023年第1期,封面文章(刘蕴霆、朱彦頔)

[6] 股票错误定价、市值管理与上市公司并购行为,《中国工业经济》,2022年第10期(与何德旭、曾敏、吴育辉合作)

[7] 异质信念、卖空约束与中国股票市场反转效应,《财贸经济》,2021年第12期(刘蕴霆、张晓榕)

[8] 为何强调扩大有本金和债务约束的金融需求,《经济日报》理论版, 2023年4月6日第10版

[9] 发挥数字技术赋能效应 推动中小企业转型升级,《经济参考版》理论版,2023年6月20日A08版

 

工作论文

Productivity Risk and the Dynamics of Stock and Bond Returns

Idiosyncratic Volatility, Firm Investment, and Capital Accumulation

 

科研项目

国家自然科学基金,青年项目,企业生产率波动率,特质回报波动率与横截面股票回报的关联机制研究,主持,2020-2022。

国家自然科学基金,面上项目,保险偿付能力监管体系与保险公司风险决策研究,主要参与人,2022-2025。

国家自然科学基金, 面上项目, 经济不确定性对金融波动率建模和预测的影响,主要参与人,2023-2026。

北京大学新工科交叉专项:“双碳”背景下电力、碳权市场参与者激励研究,共同主持人,2022。

 

荣誉奖励

宝钢优秀教师奖,2023

《经济科学》优秀审稿人,2021

北京大学优秀班主任,2019

北京大学青年教师教学基本功大赛三等奖,2017

系奖学金:约翰·霍普金斯大学经济系,2014-2017

T. Rowe Price Fellowship:约翰·霍普金斯大学经济系, 2011-2014

电话(传真):010-62751460/010-62754237 Email:economics@pku.edu.cn

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