学术论文发表
[1] Good Idiosyncratic Volatility, Bad Idiosyncratic Volatility, and the Cross-Section of Stock Returns; Journal of Banking and Finance, Jan 2025, Vol.170, joint with Yandi Zhu.
[2] The Short-Run and Long-Run Components of Idiosyncratic Volatility and Stock Returns, Management Science, Feb 2022, Vol.68, Issue 2, pp.1573-1589 (独立作者，UTD24&FT50)
[3] The Upward Trend in the Volatility of Firm Productivity Shocks, Economics Letters, Feb 2018, Vol.163, pp.68-71（独立作者，SSCI）
[4] 中国自然利率缺口与国债市场定价--风险溢价还是到期收益率投资者需求，《管理科学学报》，2025年第4期 （刘蕴霆、赵康辰）
[5] 资产数字化、银行风险与“双支柱”调控，《经济研究》，2023年第1期, 封面文章（与何德旭、张庆君、陈思合作）
[6] 中国经济微观不确定性的测度和效应研究，《经济学动态》，2023年第1期，封面文章（刘蕴霆、朱彦頔）
[7] 股票错误定价、市值管理与上市公司并购行为，《中国工业经济》，2022年第10期（与何德旭、曾敏、吴育辉合作）
[8] 异质信念、卖空约束与中国股票市场反转效应，《财贸经济》，2021年第12期（刘蕴霆、张晓榕）
[9] 为何强调扩大有本金和债务约束的金融需求，《经济日报》理论版， 2023年4月6日第10版
[10] 发挥数字技术赋能效应 推动中小企业转型升级，《经济参考版》理论版，2023年6月20日A08版
工作论文
Productivity Risk and the Dynamics of Stock and Bond Returns
Idiosyncratic Volatility, Firm Investment, and Capital Accumulation
科研项目
国家自然科学基金，青年项目，企业生产率波动率，特质回报波动率与横截面股票回报的关联机制研究，主持，2020-2022。
国家自然科学基金，面上项目，保险偿付能力监管体系与保险公司风险决策研究，主要参与人，2022-2025。
国家自然科学基金, 面上项目, 经济不确定性对金融波动率建模和预测的影响，主要参与人，2023-2026。
北京大学新工科交叉专项：“双碳”背景下电力、碳权市场参与者激励研究，共同主持人，2022。
