2021年5月21日上午，由北京大学经济学院、国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据分析工作坊”第41场在经济学院219会议室举办。本次工作坊邀请到华南理工大学工商管理学院副教授罗嘉雯以“基于高维预测变量和变量筛选方法的原油期货波动率的预测研究”为题，为两院师生作了学术报告。工作坊由经济学院刘蕴霆主持。经济学院王熙助理教授, 国家发展研究院孙振庭助理教授以及新结构经济学研究中心胡博助理教授参与了工作坊。
本报告研究扩展HAR模型以预测WTI原油期货价格的已实现波动率。文章考虑股票市场波动率，情绪指数，商品和外汇市场以及基于文本的Google指数等渠道。报告应用四种不同的预测变量选择技术来确定最合适的内源性和外源性因素，从而改善标准线性模型预测。报告发现LASSO和SSVS可以提供优于预期的预测和投资组合权重生成的预测提供了更好的预测质量，并且使用这些预测构建的投资组合的表现优于其竞争模型。同时，在预测时间长度的不同维度下变量选择有所不同，体现不同维度的已实现波动率的信息含量不同，这个发现表明信息渠道在已实现波动率在的重要性方面存在结构性变化。
报告过程中，参会师生与演讲嘉宾热烈互动讨论。在与会师生热烈的掌声中，本场“计量、金融和大数据分析工作坊”圆满结束。
主讲人简介
罗嘉雯，现任华南理工大学工商管理学院副教授。中山大学本科、博士，澳大利亚昆士兰大学联合培养博士。她的主要研究领域是金融经济学、金融高频时间序列和金融风险管理等。她在国内外知名金融经济期刊发表多篇高水平论文，这些期刊包括International Journal of Forecasting, European Journal of Finance, Journal of Futures Markets, Energy Economics和管理科学学报等。曾获国家自然科学基金青年基金项目、教育部人文社会科学基金、广东省自然科学基金面上项目等国家省部级项目资助。
北京大学经济学院工作坊简介
北大经济学院、国家发展研究院和新结构经济学研究院达成框架合作协议，采用轮流主持的方式共同举办“政治经济学”、“国际经济学与实证产业组织”、“宏观经济学”、“微观理论经济学”、“计量、金融和大数据分析”、“劳动-健康经济学”、“发展与公共财政”工作坊。截至2020年年底，工作坊共举办活动209场。这些活动为广大师生提供了良好的国内外一流学术交流平台，促进了学院之间的学术资源整合和人才培养，提升了广大师生和经济学领域的研究水平。
2021年伊始，北大经济学院继续扩大工作坊规模、扩展合作范围，与光华管理学院、国家发展研究院共同举办了“经济史”工作坊；与国家发展研究院、现代农学院共同举办了“能源、环境与气候经济学”工作坊；此外，打破高校间壁垒，与清华大学经济管理学院、中国人民大学财政金融学院共同举办了“风险、保险与不确定性经济学”三校联合工作坊。经济学院将与这些院校一道，继续深化合作，为广大师生的学术交流提供更为广阔的平台。
供稿单位：经济学院科研办公室
供稿人：胡丹丹、刘蕴霆
美编：七月、初夏
责编：量子、禾雨、予天
