2021年9月24日上午，由北京大学经济学院、国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据分析工作坊”第45场在经济学院107会议室举办。本次工作坊邀请到山东大学经济学院刘彦伯助理教授以“包含随机单位根参数的预测回归模型的稳健推断（Robust Inference with Stochastic Local Unit Root Regressors in Predictive Regressions）”为题，为两院师生作了学术报告。工作坊由国家发展研究院黄卓长聘副教授主持，国家发展研究院孙振庭助理教授，光华管理学院宋晓军副教授，经济学院王熙助理教授、李少然助理教授参与了工作坊。
本报告探讨了在局部随机单位根（LSTUR）和随机单位根 (STUR) 情形下的预测回归模型及其相应的统计推断步骤，如何利用具有持久性和随机参数下的非平稳回归量用于预测过程。本报告扩展了自生工具变量的应用（Self-Generated Instrumentation，IVX），证明了将该方法拓展至利用局部随机单位根（LSTUR）自变量进行短期、长期的均值和分位数预测的有效性，并推导出了IVX估计量的渐近分布。随后，本报告使用数值实验证实了LHIVX-Wald检验的有效性。最后，该报告将IVX 方法应用于基于经济基本面的标准普尔500指数超额回报预测上，发现了以往某些具有样本内“有预测效果”的变量事实上没有真实的预测力。
报告过程中，参会师生与演讲嘉宾热烈互动讨论。在热烈的掌声中，本场“计量、金融和大数据分析工作坊”圆满结束。
主讲人简介
刘彦伯，山东大学经济学院助理教授。他于2015年毕业于北京师范大学，获硕士学位；2020年毕业于新加坡管理大学，获得博士学位。近年来从事计量经济学理论、金融计量经济学、机器学习的相关研究。
北京大学经济学院工作坊简介
2018年10月，北京大学经济学院、国家发展研究院和新结构经济学研究院达成框架合作协议，约定采用轮流主持的方式共同举办工作坊，正式建立了科研领域的交流创新合作机制。2019年，根据协议，先后启动了七个工作坊：政治经济学工作坊；国际经济学与实证产业组织工作坊；宏观经济学工作坊；微观理论经济学工作坊；计量、金融和大数据分析工作坊；劳动-健康经济学工作坊和发展与公共财政工作坊。2019年举办了127场活动。截至2020年年底，工作坊共举办209场活动，这些活动为广大师生提供了良好的国内外一流学术交流平台，促进了学院之间的学术资源整合和人才培养，提升了广大师生和经济学领域的研究水平。2021年伊始，北大经济学院继续扩大工作坊规模、扩展合作范围，与光华管理学院、国家发展研究院共同举办了“经济史”工作坊；与国家发展研究院、现代农学院共同举办了“生态、环境与气候经济学工作坊”工作坊；打破高校间壁垒，与清华大学经济管理学院、中国人民大学财政金融学院共同举办了“风险、保险与不确定性”三校联合工作坊。截至2021年上半年十个工作坊共计举办了315场活动，其中2021年上半年举办了106场活动，今后我们将继续深化合作，为广大师生的学术交流提供更为广阔的平台。
供稿单位：经济学院科研办公室
供稿人：胡丹丹、刘彦伯、王熙
美编：陈玉洁
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