在风险分层下，在同一风险层级中的保险标的风险类似，逆向选择被一定程度上控制。消费者得以以精算公平的价格为不同风险的保险标的购买全额保险，保险市场效率提升。
近日，瑞士再保险发布《中国人身险数字化核保趋势研究》，指出各保险公司正加速推动发展数字化核保，尤其注重挖掘数据价值，拓展前沿科技和智能算法的应用范畴，从而增强核保能力、促进精准营销。然而，有专家指出，保险公司在发展数字化核保时，使用的消费者信息不断增多，其中部分信息可能违背社会公平，涉嫌歧视消费者。
何为风险分层
数字化核保使用更多消费者信息以达到更加细致的风险分层。风险分层指保险公司根据保险标的的可观测特征（例如人的性别、职业、年龄等，或者财产的地理位置、建筑结构、用途等）评估其真实风险水平高低，并根据评估出的风险水平对保险标的进行分类的过程。在对保险标的风险分层后，保险公司根据精算定价基准等因素对保险标的承保或拒保。数字化核保时，保险公司用来风险分层的保险标的特征不断增多，风险分层更加细致，保险公司对于保险标的的风险评估更加准确，相应的核保决策更加精准。
从经济学角度而言，保险公司进行风险分层可提高保险市场效率。保险市场存在因逆向选择带来的效率损失。逆向选择起源于保险消费者相对于保险公司更了解自身风险，在均衡时，消费者无法以精算公平的价格为低风险保险标的购买全额保险，保险市场存在效率损失。而在风险分层下，在同一风险层级中的保险标的风险类似，逆向选择被一定程度上控制。消费者得以以精算公平的价格为不同风险的保险标的购买全额保险，保险市场效率提升。
如何避免分层歧视
然而，从社会公平的角度而言，保险公司进行风险分层可能涉嫌歧视。目前，哪些用以风险分层的保险标的特征涉嫌歧视，并无全球普遍认可的判定标准。笔者认为，同时满足以下四个条件的特征不涉嫌歧视：一是该特征可被人为改变，保险业用个人无法控制的特征风险分层涉嫌歧视，反之则不涉嫌歧视。例如，在车险中，保险公司使用汽车价格作为风险分层特征不涉嫌歧视。在人身险中，由于人们会以相同速度衰老，使用年龄分层不涉嫌歧视。二是该特征与风险之间应具有显著相关性，例如，在UBI车险中，驾驶里程作为定价因子较易为人们接受。三是该特征与风险之间具有因果性，对于造成风险事故发生的直接原因，人们更容易将其视为非歧视性特征，例如当实验证明吸烟致癌后，人们不认为向烟民收取更高的健康险费率涉嫌歧视。四是该变量符合社会普遍价值观，例如，美国禁止保险业以肤色、种族、宗教信仰、出生国家等特征进行风险分层，欧洲不少国家禁止使用性别作为健康保险的风险分层特征，我国禁止以基因检测的结果作为风险分层特征。
纵观历史，保险公司实际使用的风险分层特征和社会对于反歧视的诉求处于动态平衡中。一方面，保险公司为了扩大客户规模，有动力使用更多的风险分层特征，特别是伴随技术进步，保险公司使用更多风险分层特征的可能性不断加大。另一方面，考虑到公平性，监管层会对变量是否涉嫌歧视进行评估，并要求保险公司避免使用歧视性特征，以保护消费者权益。例如，美国保险业曾长久使用种族作为保险风险分层特征，而当20世纪60年代美国社会爆发一系列追求种族平等的运动后，保险业被禁止使用种族作为风险分层特征。
大数据时代，风险分层和反歧视的动态平衡被打破。一方面，有研究表明，大数据风控显著提升保险业风险评估的精准度，利用大数据精准核保是保险业数字化转型的重点发展方向。另一方面，大数据背景下，监管层更难判断保险公司是否使用涉嫌歧视的特征。原因有两点：一是保险公司使用的风险分层特征数目快速增加，人们甚至很难及时了解部分特征的确切含义，更无法判断这些特征是否涉嫌歧视；二是在人工智能算法的加持下，单纯禁止某些特征无法达到反歧视的诉求，因为被禁止的特征可能与合规特征之间具有相关关系，而人工智能算法能够帮助保险公司发现这种关系，变相利用被禁止特征所蕴含的信息，即代理歧视（Proxy Discrimination）。例如，美国禁止种族作为风险分层特征后，有些美国保险公司拒绝承保某些社区的所有保单，以变相拒绝承保非洲裔。在大数据时代，保险公司很容易找到与被禁止特征有稳定关系的新特征。另外，由于某些人工智能算法具有不透明性，即使保险公司本意是仅使用合规特征进行风险分层，其使用算法得到的风险评估结果可能与使用被禁止的变量风险分层结果一致。
追求大数据时代风险分层与反歧视之间的动态平衡，需要多方共同努力。首先，从保险业转型升级的角度来说，监管层仍应鼓励保险业通过合法手段提升数字化核保能力，并鼓励竞争，这有利于扩大保险覆盖面，最终将有利于保险消费者。监管层应重点关注保险消费者个人信息保护，确保居民关键且敏感的信息不外流至商业机构，推动个人数据以脱敏形式安全流转，确保保险公司使用的消费者信息从源头上合规。行业协会可考虑出台自律性公约，建议保险公司避免使用带有歧视性质的特征。保险公司则应在内控时加入风险分层特征的反歧视性考量，将其纳入企业社会责任的评估范畴。其次，保险消费者应该注重保护个人隐私，增加个人权利意识，在面对明显歧视时主动维护个人权益。
转载自《中国银行保险报》“北大保险评论”栏目第824期，2023年9月6日
