2010年11月29日下午，第5次“北大经院风险管理与保险学系（RMI）读书研讨会”在北大经院新楼302室举行。风险管理与保险学系08级博士研究生郁智慧同学进行了题为“保险市场中的道德风险”的演讲。研讨会由北京大学经济学院风险管理与保险学系陈凯博士主持。风险管理与保险学系郑伟老师、锁凌燕老师以及部分本科生和研究生参与了此次研讨会。
在演讲中，郁智慧同学首先用一个典型的例子向大家解释了道德风险就是是什么。道德风险主要是发生在投保人在投保后降低了自身的防损减损措施为保险公司造成的风险。道德风险对于整个保险公司的风险控制起着举足轻重的作用。如果不能很好的掌握和控制道德风险，将对保险公司造成难以估计的损失。接下来郁智慧同学就离散和连续情形下的努力程度进行了分别分析。在离散模型下，情况较为简单。通过外生的和内生的无差异曲线可以得到保险公司的零利润线，并在此基础上找到保费与理赔额的均衡点。连续情况下的努力程度分析要复杂很多。郁智慧同学先从最简单的模型入手向大家解释了Shavell在1979年得到影响期望效用的三个重要因素：以单位保险金额计的费率的变化一起的保费变化、保险金额的变化引起的保费变化和保险金额的变化。之后又介绍了防损道德风险和减损道德风险下的最优保险合约。
最后，郁智慧同学又用保险合同中最常见的两种合同（免赔额和保额上限）来解释了防损道德风险和减损道德风险模型的应用。在整个演讲过程中，老师和同学们针对一些模型和例子进行了积极的讨论，各抒己见。通过这次研讨会，老师和同学们都对道德风险在保险市场中的问题和模型有了很深刻的理解和认识。希望能有更多同学参与这项活动，与大家分享自己的学习成果。
北大经院RMI读书研讨会是由北京大学经济学院风险管理与保险学系开展的一个系列学术专题研讨会，每两周举办一次。其旨在开阔同学们的科研视野，令同学们可以更全面的了解风险管理与保险的前沿问题。目前的专题讨论是由同学们自己寻找课题并设计讲稿，风险管理与保险学系的老师给予学术上的点评和帮助。今后，将尝试由老师提供选题和相关文章，由同学们自行就感兴趣的题目组成小组阅读，再在研讨会上宣讲与同学们进行讨论的新模式，从而鼓励更多的同学加入此活动，扩展视野，增加学识，并锻炼同学们独立阅读、分析问题、组织语言的能力。（风险管理与保险学系 供稿）
