谢世清副教授论文发表在国际经济金融类著名学术期刊Journal of Futures Markets
近期，金融系谢世清副教授（第一作者）撰写的题为“Index Futures Trading and Stock Market Volatility in China”的论文获得国际著名经济金融类学术期刊The Journal of Futures Markets（SSCI）接受，并安排在2014年3月发表，Volume 34, Issue 3, March 2014, Pages 282-297（网页链接：http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fut.21650/full）。
谢老师的论文探讨了我国沪深300股指期货的推出对股票市场波动性的影响。论文应用双重差分方法（difference-in-difference approach），对比分析了沪深300股指期货的推出对于沪深300指数成分股和配对的非成分股波动性的影响。论文研究发现，尽管在股指期货推出的最初几个月内，成分股的波动性相对于非成分股显著增强，但这种影响却是短期的。长期看来，股指期货的推出对现货市场的波动性并没有明显影响。
The Journal of Futures Markets是经济金融类国际著名学术期刊（SSCI），主要收录有关期货市场的原创学术论文，广受学术研究者、相关企业经理人和机构投资者的青睐，在国际上享有一定的盛名。
此外，为了进一步努力使学术国际化，谢老师还有两篇英文学术文章分别于2013年9月以及2014年1月发表在SSCI期刊Emerging Markets Finance and Trade上。
